FC624829 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Por que H é chamada de matriz de projeção e qual a relação entre H, \(\hat{Y}\) e os resíduos \(e\)?
CESGRANRIO · 2018
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Flashcards para concursos para CESGRANRIO
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FC624830 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Qual sinal nos resultados de uma regressão múltipla sugere multicolinearidade entre as variáveis explicativas?
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC624831 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como se obtêm as equações normais dos estimadores de mínimos quadrados em um modelo linear com intercepto e uma variável transformada?
CESGRANRIO · 2014
Ler resposta e comentário →FC624832 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como a estimação por efeitos fixos elimina a heterogeneidade individual invariante no tempo em um modelo de painel?
CESGRANRIO · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Em amostras pequenas, a não normalidade dos termos de erro afeta principalmente o quê no modelo de regressão linear?
CESGRANRIO · 2018
Ler resposta e comentário →FC624834 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como verificar, usando derivadas, que uma função é contínua, não decrescente e côncava para baixo?
CESGRANRIO · 2014
Ler resposta e comentário →FC624835 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Em um modelo com variáveis dummies e uma categoria de referência, como se calcula o intercepto efetivo de uma categoria cuja dummy vale 1?
CESGRANRIO · 2013
Ler resposta e comentário →FC624836 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como modela-se a sazonalidade determinística com variáveis dummy e por que se omite uma dummy no modelo?
CESGRANRIO · 2024
Ler resposta e comentário →FC624837 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a fórmula de atualização do nível em suavização exponencial simples e como se obtém a previsão de um passo?
CESGRANRIO · 2018
Ler resposta e comentário →FC624838 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a técnica de previsão que combina a demanda do período anterior com a previsão anterior usando um coeficiente de suavização α?
CESGRANRIO · 2018
Ler resposta e comentário →FC624839 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como identificar que uma série temporal apresenta tendência e não sazonalidade?
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC624840 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em uma regressão entre duas séries I(1), qual evidência nos resíduos indica cointegração?
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC624841 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a hipótese nula do teste ADF e a do teste KPSS?
CESGRANRIO · 2024
Ler resposta e comentário →FC624842 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Para um processo AR(2) estacionário com coeficientes \(\phi_1\) e \(\phi_2\), qual é a expressão da autocorrelação no lag 1, \(\rho_1\)?
CESGRANRIO · 2018
Ler resposta e comentário →FC624843 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um MA(1) invertível, qual equação relaciona θ e ρ1 e como se determina a solução válida?
CESGRANRIO · 2014
Ler resposta e comentário →FC624844 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Para um AR(1) estacionário x_t = b_0 + b_1 x_{t-1} + u_t com u_t ruído branco de variância \(\sigma_u^2\), quais são a variância incondicional e a autocovariância d
CESGRANRIO · 2013
Ler resposta e comentário →FC624845 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como identificar um processo AR(1) pelos padrões da ACF e da PACF e como calcular a constante do modelo a partir de μ e φ?
CESGRANRIO · 2013
Ler resposta e comentário →FC624846 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um processo MA(1) \(y_t = u_t + \theta u_{t-1}\) com \(u_t\) ruído branco de variância \(\sigma^2\), quais são a variância incondicional e a autocorrelação de or
CESGRANRIO · 2013
Ler resposta e comentário →FC624847 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual padrão da FAC e da FACP indica raiz unitária e qual modelo ARIMA isso sugere?
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC624848 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Dado um processo com E[Z_t]=0, Var(Z_t)=t e incrementos independentes, qual é a expressão geral de Cov(Z_s,Z_t) para 0 ≤ s ≤ t?
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC624849 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Quais propriedades da autocovariância e da autocorrelação caracterizam um processo ruído branco?
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC624850 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um modelo AR(1) \(Y_t=\phi Y_{t-1}+\varepsilon_t\), qual a relação entre a autocorrelação de ordem 1 \(\rho_1\) e \(\phi\)?
CESGRANRIO · 2014
Ler resposta e comentário →FC624851 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como isolar φ2 a partir da equação de Yule–Walker para lag 1 em um AR(2) usando ρ1 e φ1?
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC624852 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um processo AR(1), qual a relação entre o parâmetro \(\phi\) e a autocorrelação teórica de lag 1?
CESGRANRIO · 2012
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