FC381474 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como se testa H0: β1=0 em regressão linear simples e qual o critério de rejeição?
FCC · 2022
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Flashcards para concursos para FCC
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FC381475 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como se define a estatística F e qual a regra de decisão para testar H0: β=0 na regressão linear simples?
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC381476 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como se calcula a soma dos coeficientes estimados a partir do vetor estimador MQO?
FCC · 2022
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como o R² ajustado corrige o R² em regressão múltipla?
FCC · 2023
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como calcular o coeficiente de determinação R^2 a partir de F, QME, n e p?
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC381479 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Quando ocorre multicolinearidade perfeita em regressão linear?
FCC · 2023
Ler resposta e comentário →FC381480 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Em regressão linear simples, como se expressa a variância do estimador do coeficiente angular em termos do QME e da variância da variável explicativa?
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC381481 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual componente de uma série temporal representa oscilações periódicas e regulares com periodicidade fixa?
FCC · 2024
Ler resposta e comentário →FC381482 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como se obtém a previsão no modelo multiplicativo a partir de uma equação de tendência e índices sazonais?
FCC · 2019
Ler resposta e comentário →FC381483 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Que componente representa oscilações aproximadamente regulares em torno da tendência?
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC381484 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual a fórmula da variância em regime estacionário de um AR(1) e a expressão da função de autocovariância γ(j)?
FCC · 2022
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um AR(1) estacionário X_t = c + φ X_{t-1} + a_t, qual a relação entre Var(X_t), φ e Var(a_t)?
FCC · 2022
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um processo AR(1) estável, para qual valor converge a previsão n passos à frente quando n→∞?
FCC · 2022
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Quais condições sobre φ1 e φ2 garantem estacionariedade em um AR(2)?
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC381488 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como se calcula a previsão usando a média móvel simples de 3 períodos?
FCC · 2024
Ler resposta e comentário →FC381489 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual a expressão para calcular uma média móvel centrada de ordem 4?
FCC · 2023
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual a função densidade espectral de um processo MA(1) Z_t = a_t + θ a_{t-1}?
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC381491 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como se obtêm, por linearidade da esperança e independência dos ruídos, a média e a variância de um processo MA(1)?
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC381492 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como expressar Var(y_t) de um ARMA(1,1) estacionário em termos de φ, θ e σ_ε^2?
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC381493 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual condição sobre as raízes dos polinômios AR e MA garante estacionariedade e invertibilidade?
FCC · 2023
Ler resposta e comentário →FC381494 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual a condição, em termos das raízes dos polinômios característicos, para que um processo ARMA seja estacionário e invertível?
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC381495 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Quando um processo MA(q) é estacionário?
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC381496 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a condição de invertibilidade de um processo MA(1) e qual sua condição de estacionariedade fraca?
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC381497 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Processos Estocásticos, responda: Como se determina a distribuição estacionária π de uma cadeia de Markov e como usá‑la para obter a probabilidade de um evento no longo prazo?
FCC · 2023
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