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Questões de concursos para Instituto Verbena

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC450067 · Estatística

Um analista de sistemas realizou um teste estatístico de hipótese para verificar qual seria o melhor horário para a realização de um treinamento. No final do teste, foi verificado que ocorreu o erro tipo I. Esse erro acontece quando

Instituto Verbena · 2024

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FC450068 · Estatística

Em um teste de hipóteses estatístico, é possível cometer dois tipos de erro, chamados de Tipo I e Tipo II. Considerando H0 a hipótese nula e H1 a hipótese alternativa, o que caracteriza os erros Tipo I e Tipo II, respectivamente?

Instituto Verbena · 2023

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FC450069 · Estatística

Leia o texto a seguir. O teste qui-quadrado de aderência é um teste não paramétrico usado para testar a adequabilidade de um modelo probabilístico a um conjunto de dados observados e, em sua formulação, avalia se existe uma diferença signif

Instituto Verbena · 2023

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FC450070 · Estatística

Uma nova dieta para ganho de massa muscular foi implementada a um grupo de 55 pacientes. Comparando a composição corporal de cada paciente antes da dieta e após três meses de realização da dieta, observou-se que 15 pacientes tiveram ganho d

Instituto Verbena · 2023

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FC450071 · Estatística

O teste de postos com sinal de Wilcoxon é um teste não paramétrico utilizado para comparar

Instituto Verbena · 2023

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FC450072 · Estatística

O teste não paramétrico baseado em postos, alternativo ao teste paramétrico ANOVA de um fator, é o teste de

Instituto Verbena · 2023

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FC450073 · Estatística

Na estatística não paramétrica, o teste baseado em postos adequado para comparação de quatro amostras independentes é o teste de

Instituto Verbena · 2023

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FC450074 · Estatística

O teste não paramétrico para verificação de correlação entre duas variáveis é o que utiliza o coeficiente de correlação de

Instituto Verbena · 2024

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FC450075 · Estatística

Uma unidade acadêmica resolveu avaliar seus cursos de graduação, mestrado e doutorado. Uma avaliação com pontuação de 0 a 100 foi respondida por discentes dos três cursos. Na tabela a seguir é apresentado um resumo das pontuações. Realiza-s

Instituto Verbena · 2023

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FC450076 · Estatística

Três setores (A, B e C) de uma universidade utilizam análises estatísticas. Para quantificar o conhecimento dos servidores sobre o assunto, foi aplicado um teste. No setor A, 11 servidores realizaram o teste, no setor B, 10 e no setor C, 7

Instituto Verbena · 2023

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FC450077 · Estatística

Considere um modelo de regressão linear simples, cuja reta de regressão estimada é dada por \(\hat {y} \, = \, \hat {\beta}_0 \, + \, \hat {\beta}_1 x.\) Podemos calcular algumas quantidades para avaliar a qualidade do ajuste da equação de

Instituto Verbena · 2023

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FC450078 · Estatística

O coeficiente de correlação de Pearson (r) mede a intensidade e a direção de relações lineares entre duas variáveis quantitativas. A interpretação do resultado referente a r = 0,97 indica que

Instituto Verbena · 2022

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FC450079 · Estatística

Durante a verificação das suposições do modelo de regressão linear, os resíduos externamente studentizados (do inglês externally studentized residual) \((t_i)\) são apresentados graficamente com os valores preditos \((\hat {y}_i)\) na figur

Instituto Verbena · 2023

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FC450080 · Estatística

Considere um modelo de regressão linear múltipla dado por \(Y = X \beta + \varepsilon\), em que Y é um vetor de dimensão \(n\,x\,1\), X tem dimensão \(n × p\), com as colunas linearmente independentes, \(\beta\) é desconhecido com dimensão

Instituto Verbena · 2024

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FC450081 · Estatística

Considere X(t) um processo estocástico com média representada por \(m_X(t)\), para \(t\,\in\,\varGamma\), e, para \(t_1, t_2\,\in\, \varGamma\) sejam \(R_X( t_1, t_2)\) e \(K_X(t_1,t_2)\) as funções de autocorrelação e autocovariância, resp

Instituto Verbena · 2024

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FC450082 · Estatística

O comportamento teórico das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial do modelo autorregressivo de ordem 1 - AR(1) - são, respectivamente, dados por decaimento

Instituto Verbena · 2023

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FC450083 · Estatística

A formulação do modelo de séries temporais ARIMA(1,1,1) é dada por

Instituto Verbena · 2024

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FC450084 · Estatística

O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como \(\phi (B) Z_t \, = \, a_t,\) com \(\phi(B) \, = \, 1 \, - \, \phi_1 B - \phi_2 B^2,\) é estacionário se

Instituto Verbena · 2023

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FC450085 · Estatística

Nas figuras a seguir são apresentadas, respectivamente, as estimativas das funções de autocorrelação (Fac) e autocorrelação parcial (Facp) de uma série temporal. Observe os gráficos a seguir. Considerando os comportamentos teóricos de tais

Instituto Verbena · 2023

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FC450086 · Estatística

A expressão matemática do modelo autorregressivo e de médias móveis de ordem p e q - ARMA(p,q) - é dada por

Instituto Verbena · 2023

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FC450087 · Estatística

Num processo homogêneo de Poisson N(t) com parâmetro \(\lambda, \lambda > 0\), são propriedades do número de ocorrências em um intervalo de comprimento \(\triangle\,t\):

Instituto Verbena · 2024

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FC450088 · Estatística

Considere um problema de regressão linear múltipla, com modelo dado por \(Y \, = \, X \beta \, + \, \varepsilon.\) Analisando a matriz \(X' \, X,\) observou-se que: o valor do determinante é próximo de zero, um ou mais autovalores assumem v

Instituto Verbena · 2023

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FC450089 · Estatística

A análise de componentes principais é utilizada para

Instituto Verbena · 2023

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FC450090 · Estatística

Na análise fatorial, um dos métodos mais conhecidos para a determinação do número m de fatores do modelo é o critério de Kaiser, de acordo com o qual o valor de m é dado pelo número de autovalores

Instituto Verbena · 2024

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