FC223929 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Um dos riscos típicos associados a uma instituição financeira é o risco operacional. Esse risco pode ser considerado decorrente de
CESGRANRIO · 2014
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Questões de concursos para CESGRANRIO
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FC223930 · Finanças e Conhecimentos Bancários
O Valor em Risco (VAR) de R$ 100.000,00, calculado para certo projeto de investimento, em um horizonte de tempo de 5 anos, com 95% de confiança, significa que
CESGRANRIO · 2022
Ler resposta e comentário →FC223931 · Finanças e Conhecimentos Bancários
A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda
CESGRANRIO · 2018
Ler resposta e comentário →FC223932 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Segundo os cálculos realizados para um portfólio de ativos arriscados, o “Value at Risk” (VaR) de 100 dias a 5% é de R$ 100 mil. Isso significa que, para um investidor com esse portfólio,
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC223933 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Um certo projeto de investimento tem o Valor Presente Líquido (VPL) esperado de R$ 100 milhões. Eventos aleatórios, porém, que influenciam seu fluxo financeiro, geram a probabilidade de 5% de que, ao fim de um ano, seu VPL caia para R$ 97 m
CESGRANRIO · 2011
Ler resposta e comentário →FC223934 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Um investidor possui uma carteira de R$ 1.000.000,00, com um Valor em Risco (VAR) de R$ 30.000,00 para 15 dias úteis e nível de confiança de 99%. Isso significa que o investidor
CESGRANRIO · 2010
Ler resposta e comentário →FC223935 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Quando alguém afirma que sua carteira de investimentos tem um “VaR” de R$ 30.000,00 nos próximos três dias, ao nível de confiança de 95%, significa que, nos próximos três dias, a probabilidade de
CESGRANRIO · 2010
Ler resposta e comentário →FC223936 · Finanças e Conhecimentos Bancários
A respeito do VaR (= value at risk) e da duration dos projetos, e considerando a incerteza sobre a taxa de juros, pode-se afirmar que
CESGRANRIO · 2008
Ler resposta e comentário →FC223937 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Uma empresa deseja investir na modernização de suas máquinas e pode endividar-se a uma taxa de juros menor do que o retorno percentual do investimento em modernização. Considere R o retorno percentual esperado do capital investido pelos don
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC223938 · Finanças e Conhecimentos Bancários
O modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é muito utilizado nas diversas operações do mercado de capitais, integrando o processo de avaliação para tomada de decisões. Nesse modelo, o incremento necessário ao retorno de um ativo que remune
CESGRANRIO · 2024
Ler resposta e comentário →FC223939 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Um gerente de um banco está analisando uma ação de uma empresa que tem um beta de 1,2. Considerando-se que a taxa sem risco seja de 3% e que a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa sem juros seja de 9%, o retorno esperado d
CESGRANRIO · 2024
Ler resposta e comentário →FC223940 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Considere o modelo de precificação de ativos. O risco sistemático de um ativo é 3,0; o prêmio de risco de mercado é de 6%, e a taxa livre de risco, de 4%. Qual é o retorno esperado do ativo?
CESGRANRIO · 2023
Ler resposta e comentário →FC223941 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Considere que as ações de duas empresas têm retorno esperado e beta, conforme indicados no Quadro a seguir: Se elas estiverem precificadas corretamente segundo o modelo CAPM, então, a taxa sem risco deverá ser igual a
CESGRANRIO · 2018
Ler resposta e comentário →FC223942 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Considere que um analista tenha as seguintes informações envolvendo risco e retorno de duas ações: Supondo-se que o modelo do CAPM seja válido, o valor percentual mais próximo do retorno esperado pelo mercado é de
CESGRANRIO · 2018
Ler resposta e comentário →FC223943 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Considere que a taxa livre de risco de um país, projetada para os próximos 10 anos, é de 3% a.a., e que o prêmio de risco de mercado considerado para este país é de 6% a.a.. O intervalo de todos os valores do custo de capital próprio de aci
CESGRANRIO · 2018
Ler resposta e comentário →FC223944 · Finanças e Conhecimentos Bancários
O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model). Nesse modelo, o coeficiente beta (\(\beta\)) é uma medida relativa de risco
CESGRANRIO · 2018
Ler resposta e comentário →FC223945 · Finanças e Conhecimentos Bancários
O Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM em inglês) é um modelo amplamente difundido no mercado e empregado no cálculo do retorno esperado de um ativo financeiro. No modelo CAPM, a medida que capta o risco de um ativo é chamada
CESGRANRIO · 2018
Ler resposta e comentário →FC223946 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Uma empresa tem uma aplicação em Letras do Tesouro Nacional (sem risco), remuneradas a 8% ao ano e índice de risco não diversificável (coeficiente Beta.) de 0,6. Sabendo-se que a remuneração do mercado é de 11% ao ano, a taxa de retorno mín
CESGRANRIO · 2015
Ler resposta e comentário →FC223947 · Finanças e Conhecimentos Bancários
O modelo de precificação de ativos de capital, desenvolvido por Sharpe e Lintner, (CAPM – Capital Assets Pricing Model) indica a relação entre o risco e o retorno esperado de um investimento, representando a expectativa de remuneração livre
CESGRANRIO
Ler resposta e comentário →FC223948 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Uma empresa pode vender um produto por R$ 100 mil em 2 parcelas mensais e iguais, sem acréscimo e sem entrada, sendo a primeira após 30 dias, ou à vista com desconto. Sabe-se que: a empresa possui 100% de capital próprio; seu coeficiente Be
CESGRANRIO · 2014
Ler resposta e comentário →FC223949 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Usando o modelo CAPM, foi calculado o custo esperado de capital próprio para uma empresa X, cuja ação é negociada em bolsa. Consideraram-se uma taxa de retorno esperada do ativo livre de risco de 8% ao ano e uma taxa de retorno esperada da
CESGRANRIO · 2013
Ler resposta e comentário →FC223950 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Uma empresa Y de investimentos deseja analisar o risco de duas carteiras de investimento que pensa montar. As duas carteiras possuem 5 ativos, com as proporções e os Betas conforme tabela abaixo. CARTEIRA W CARTEIRA Z Ativo % Beta Ativo % B
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC223951 · Finanças e Conhecimentos Bancários
Uma empresa possui dois ativos: X e Y. Considerando-se que o ativo X possui beta de 0,8, o ativo Y, um beta de 1,3, que a taxa livre de risco é igual a 7% e que o retorno do mercado é de 15%, de acordo com o modelo de precificação CAPM,
CESGRANRIO · 2011
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Usando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e considerando- se dois ativos de risco, com retornos esperados iguais e desvios padrões iguais, seus preços serão
CESGRANRIO · 2010
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